Administración de riesgos financieros

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Tlaxcala No. 67 1er. Piso, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc C.P. 06760 México, D.F. (nos encontramos justo en la esquina de Tlaxcala y Medellín)

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Introducción

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La Administración de Riesgos Financieros es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones para identificar, medir, limitar, revelar, mitigar y vigilar los riesgos a los que toda compañía esta expuesta. La correcta administración de estos riesgos, minimiza en gran medida las posibles desviaciones financieras y eventos que puedan conducir a las entidades a desaparecer.

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Objetivos

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Proporcionar a los participantes los conocimientos para identificar, medir, controlar y revelar los riesgos de mercado, de crédito y liquidez a los que están expuestas las entidades financieras.

Dar a conocer los riesgos de negocios, estratégicos y financieros; así como introducir las técnicas estadísticas que se utilizan para la cuantificación de los riesgos financieros.

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Responsable del Curso

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Mtro. Fin. Gabriel Alejandro Malpica Mora

Maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico con Diplomados en Administración de Riesgos Financieros y Evaluación y Formulación de Proyectos de inversión.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector bancario y bursátil, laborando en instituciones como el Banco Nacional de México y en Casa de Bolsa Arca. Actualmente es director de la consultoría de Riesgo y Derivados.Su experiencia docente de más de 10 años a nivel posgrado impartiendo las asignatura de Administración de Riesgos Financieros y Administración de Portafolios de Inversión en la FCA de la UNAM, lo hacen un excelente expositor.

En Actuary Hunters imparte con éxito cursos de Administración de Riesgos Financieros y de Análisis de Crédito y Liquidez.

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Temario
  • Introducción a la administración de riesgos
    • Áreas interrelacionadas con los riesgos financieros
    • Concepto de Riesgo e Incertidumbre
    • Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operativo
    • Técnicas estadísticas para la medición y cuantificación del riesgo
    • Cálculo de capital neto en relación a los riesgos
  • Administración del riesgo de crédito
    • Riesgo de crédito en general
    • Riesgo de la cartera crediticia
    • Medición del riesgo crédito
    • Eventos de Crédito: incumplimiento y deterioro de calificación
    • Probabilidad de incumplimiento
    • Probabilidades de Transición
    • Valor de Recuperación
    • Pérdida Esperada y Pérdida no Esperada
    • Cálculo del VAR por Método Scoring
    • Cálculo del VAR por Método Estándar
  • Administración del riesgo de liquidez
    • Descalce de los flujos de efectivo proyectados
    • GAP´S de liquidez
    • GAP´S de duración
    • Diversificación de las fuentes de fondeo
  • Administración del riesgo de mercado
    • Mercado de Divisas, de Dinero y de Capitales
    • Técnicas de Valor en Riesgo
    • Método de Simulación Histórica
    • Método Paramétrico
    • Método de Simulación de Montecarlo
  • Riesgo operacional
    • Conceptos básicos
    • Eventos de pérdida
    • Frecuencia
    • Severidad
    • Tipos de riesgo operativo
    • Los tres pilares de Basilea II
    • Cálculo de requerimiento de capital por riesgo operativo
    • Proceso de supervisión
    • Disciplina de mercado
    • Bases de datos de eventos de pérdida por riesgo operativo
Pago en 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses en cualquiera de nuestros cursos
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